Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
-15%
portes grátis
Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
Wang, Guangchen; Xiong, Jie; Wu, Zhen
Springer International Publishing AG
05/2018
116
Mole
Inglês
9783319790381
15 a 20 dias
454
Descrição não disponível.
Introduction.- Filtering of BSDE and FBSDE.- Optimal Control of Fully Coupled FBSDE with Partial Information.- Optimal Control of FBSDE with Partially Observable Information.- LQ Optimal Control Models with Incomplete Information.- Appendix: BSDE and FBSDE.
Este título pertence ao(s) assunto(s) indicados(s). Para ver outros títulos clique no assunto desejado.
Backward Separation Approach;Backward Stochastic Differential Equation;Optimal Filtering;LQ Optimal Control;Stochastic Maximum Principle;Closed-form Optimal Solution;Mathematical Finance;Verification Theorem
Introduction.- Filtering of BSDE and FBSDE.- Optimal Control of Fully Coupled FBSDE with Partial Information.- Optimal Control of FBSDE with Partially Observable Information.- LQ Optimal Control Models with Incomplete Information.- Appendix: BSDE and FBSDE.
Este título pertence ao(s) assunto(s) indicados(s). Para ver outros títulos clique no assunto desejado.
